Méthodes de Simulation Monté-Carlo
Master « M.A.F. » 2019-2020
Générations de nombres pseudo-aléatoires (séance 1)
Méthode d'inversion (séance 2)
Méthode de rejet
Méthode de rejet (suite)
Méthodes de simulation spécifiques pour lois de probabilités continues
Méthodes de simulation spécifiques pour lois de probabilités discrètes
Série n°1 de T.D. (Inversion-Rejet et Méthodes spécifiques)
Corrigés de la série n°1 de T.D.
Cours de simulation stochastique sous R
T.P. d'initiation à la simulation sous R
Cours de simulation des vecteurs aléatoires
Série n°2 de TD (Conditionnement, changement de variables, Box-Muller et couple de v.a.)
Corrigés de la série n°2 de T.D.
Simulation par la méthode des "alias" de Walker
Simulation des processus stochastiques
Les méthodes de Monte-Carlo par chaînes de Markov (MCMC)
Série n°3 de T.D. (Méthode de Walker, échantillonnage de Gibbs, algorithme de Metropolis-Hastings)
Corrigés de la série n°3 de T.D.
Simulation par méthodes Monte-Carlo
Méthodes de réduction de la variance
Méthodes de réduction de la variance (suite)
Série n°4 de T.D. (Intégration Monte-Carlo et les méthodes de réduction de la variance)
Corrigés de la série n°4 de T.D.
Contrôle de la session normale 2019-2020
Contrôle de la session de rattrapage 2019-2020
Contrôle de la session normale 2020-2021
Contrôle de la session de rattrapage 2020-2021
Master « M.A.F. » 2018-2019
Cours séance 1
Cours séance 2
Cours séance 2 (suite)
Cours séance 3
Méthodes de simulation spécifiques pour des lois de probabilités continues
Méthodes de simulation spécifiques pour des lois de probabilités discrètes
Simulation des v.a. uni-variées (Révision)
Contrôle de la session normale 2018-2019
Corrigés de la session normale 2018-2019
Rattrapage de Méthodes de Monte-Carlo (2018-2019)
Master « Gestion Informatisée des Entreprises »
Exposés des étudiants
Exposés des étudiants (2011-2012)
Simulation des variables aléatoires
Simulation des lois de probabilités continues et discrètes avec utilisation d'Excel
Suite de l'exposé précédent
Simulation Aléatoire sous Excel
Suite de Simulation probabiliste avec Excel
Simulation aléatoire sous R
Vérification de quelques théorèmes de Statistique par Simulation sous R
Exposé sur "Simulation sous Scillab"
Exposé sur les méthodes de simulation de la loi normale
Simulation des files d'attente (1er exposé)
2ème exposé de simulation des files d'attente M/M/1
Simulation de la régression
Exposés des étudiants (2012-2013)
1er exposé "Simulation Monte Carlo"
2ème exposé "Simulation de la gestion d'un stock et d'une file d'attente"
2ème exposé "Annexe 1"
2ème exposé "Annexe 2"
3ème exposé "Méthodes spécifiques de simulation des Lois continues"
3ème exposé "Annexe 1"
3ème exposé "Annexe 2"
4ème exposé "Simulation aléatoire des lois continues sous R"
5ème exposé"Méthodes Spécifiques de Simulation des Lois discrètes"
6ème exposé"Simulation aléatoire des lois discrètes sous R"
